无套利定价原理造句

• 其一，无套利定价原理首先要求套利活动在无风险的状态下进行。
• 金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在无风险套利机会，这就是无风险套利定价原理或者简称为无套利定价原理。
• 同时运用无套利定价原理或风险中性定价原理获得每个结点的标的资产的价格，再根据权证的盈亏状况,从末端T时刻起,倒推计算出权证的价格。
• 上述三种方法均用到了风险中性定价或无套利定价原理,都能对常规的权证定价，其中BS模型用的是解析方法，估值要精确一些，而另外两种方法适用范围更广一些。
• 这些理论都假定行为主体是理性经济人，所用的分析框架为一般均衡理论或无套利定价理论，金融资产中最基本的标的资产一般在均衡框架下确其价格，金融衍生品的定价遵循无套利定价原理。