无套利分析造句

• 模型中的有效证券组合及无套利分析
• 奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析
• 无套利分析理论在区域电力市场中的应用
• 最后运用无套利分析方法对保单退保期权进行了定价。
• 在市场中，不存在套利机会的条件是无套利分析的定价基础。
• 、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。
• 而也正是基于他们对无套利分析方法在金融学中的运用，终于获得诺贝尔经济学奖。
• 无套利分析在衍生品定价中的广泛运用是金融学研究对象特点和研究方法互动的最佳说明。
• 目前，越来越多的学者确认，不了解无套利分析方法，便不可能从根本上了解现代财务理论。
• 采用无套利分析技术的要点是“复制”证券的现金流特征与被复制证券的现金流特征完全相同。
• 衍生品的冗余证券性质决定了其可替代证券的存在，而相应的无套利分析必然成为定价分析的核心。
• HJM模型的主要方法是无套利分析法，即在n个因子风险模型下，可以通过一个无风险资产和n个风险资产的组合构造资产市场上的所有资产。
• 无套利分析方法的基本思想其实非常简单，研究者唯一需要确定的是：当市场中其他资产价格给定的时候，某种资产的价格应该是多少，才使市场中不存在套利的机会？
• 本文基于现代金融学无套利分析理论框架和数理模型方法,结合两批46家试点公司的实际,从公司绩效与股权分置关系、合理对价方案设计、投资主体间的博弈分析以及财富再分配效应等方面,系统研究股权分置改革所涉及到的经济学问题。
• 很明显，无套利分析方法的诸多方面都与金融学的研究对象的基本特点相吻合的：既然数量?价格机制不存在，无法从均衡数量导出最优价格参数，无套利分析方法就不再考虑价格运动后面的数量变化，而是将市场价格作为输出变量；既然金融产品之间具有高度的可替代性，投资者随时可以在供给方和需求方之间切换，他们关心的只是各种金融产品之间的相对价格水平，无套利分析就以“相对定价”为核心，寻求各种近似替代品价格之间的合理联系，通过对“无套利”目标的追求确定合理的市场价格。