半方差造句

• 平均半方差图
• 以半方差为风险度量标准，建立了证券组合投资的e - sh模型，并探讨了其求解方法。
• 文中回顾了20世纪50年代以来投资风险与收益的计量历史，在分析了各种计量方法的缺陷之后，作者提出了更为理想的风险与收益计量方法? ?加入资本因素的半方差法。
• 在证券收益率协方差阵不一定存在时，给出了不同于以往以证券收益率间的方差或是半方差为风险度量指标而是以绝对离差为风险指标和以半绝对离差为风险指标的含有交易费用的证券组合投资模型。
• 在理论分析时，作者尝试放松指数水平满足随机游走过程的假设，推导出指数水平呈线性趋势的资产组合选择模型；此外，作者基于资产不可交易这一假设，提出了b股、 h股和非流通股等情形的资产定价模型，并基于系数、标准差、标准半方差、平均绝对离差和风险价值等风险度量指标以及流通市值、换手率、短期历史收益率等因素变量提出了四因素资产定价模型。
• 自从1952年markowitz的均值-方差投资组合理论问世以来,围绕着如何对风险进行度量这一问题先后产生了许多的风险度量方法,带来了很多的投资组合模型,如均值-半方差法、均值-下滑风险方法、均值-绝对离差方法、均值-绝对半离差方法、均值-绝对下滑风险方法等等。
• 一方面，作者讨论了马科维兹的均值-方差资产组合选择模型、单指数资产组合选择模型、最优资产组合选择的简化模型，同时根据最优资产组合选择原则和其他风险度量指标，讨论了均值-绝对离差、均值-半方差和均值-风险价值资产组合选择模型；另一方面，作者讨论了资产定价模型，包括多因素资产定价模型和套利定价模型，特别是在四种因素变量的基础上，探讨多因素资产定价模型。
• 房地产投资过程中风险因素众多，各类风险事件发生所造成的最终结果是投资的实际收益与预期收益发生偏差，而投资者真正关心的也正是收益能否实现的问题，因此，本文将房地产投资风险的度量直接体现在投资者关心的问题上，用半方差、净现值小于零的概率、风险损失值等指标来量化投资风险。

• 半方差的英语：semivariance