金融风险管理造句

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现代金融风险管理中若干难点问题
模型及其在金融风险管理中的应用
现代金融风险管理中的几个难点
模型在我国金融风险管理中的运用研究
金融风险管理问题从未像今天这样受到广泛的关注。
它是企业金融风险管理、财务管理以及战略业务管理的高度整合。
20世纪70年代以来，金融风险管理领域一个突出的现象就是金融衍生产品的广泛使用。
风险价值( var )是金融风险管理中应用最广泛的一种工具，其测量方法可以看作是一种极端分位数的方法。
深刻认识风险补偿的内在属性，改善我国银行的风险补偿，是加强我国金融风险管理的基本途径。
特别是cvar风险度量由于具有许多优良性质，已引起众多研究者们的注意，成为金融风险管理中研究的前沿课题。
用金融风险管理造句挺难的，這是一个万能造句的方法
现代金融风险管理的量化和模型化主要表现在市场风险方面，其发展构成了现代金融风险管理的主要内容。
风险价值是近年逐渐发展起来的金融风险管理的新标准，它不仅仅只是作为一种测量和控制金融风险的有效工具，而且正迅速发展成为一种科学的风险管理体系。
Valueatrisk ( var )是世界上目前最先进的金融风险管理技术之一，研究var在我国证券投资基金中的应用有重要意义。
本文基于已有风险管理的研究成果,主要阐述了以下几个问题: 1 .论述了金融风险管理的重要性,特别是风险度量在风险管理中的关键作用。
但是在金融衍尘产品交易大大提高金融风险管理的有效性和灵活性的同时亦给使用者带来了另类风险，更为关键的是其亏损事件有可能引发金融市场的系统风险。
Var是风险估值模型（ valueatrisk ）的简称，是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，旨在估计给定金融产品或组合在未来资产价格波动下可能的或潜在的损失。
第二章对金融风险管理的一般过程与利率风险度量方法作简要介绍后，深入分析了计量资产抵押支持证券利率敏感性指标的新方法? ?期权调整利差法。
第一章回顾了金融风险管理的发展历史，特别对风险价值的发展历史与现状作了详尽的综述，同时给出了本文实证分析所用数据，介绍了一些常用的统计分析软件，提出了本文所要研究的问题。
通过研究分析，本文主要得出如下结论： ( 1 )传统的markowitz均值? ?方差模型仅仅是在资产组合收益率正态分布假设条件下基于var风险管理模型进行资产组合选择的特例，与均值? ?方差模型中的方差风险度量方法相比， var风险管理模型能够更全面、更贴切地衡量资产组合的风险，且基于此模型能够更有效地进行资产配置决策； ( 2 ) var风险管理模型能够满足更高层次风险管理者对风险信息的需求，有助于整体风险管理效率的提高； ( 3 )基于var风险管理模型的raroc绩效评价能够反映资产组合管理人的真实业绩，从而为金融机构风险限额的分配和激励约束机制的制定提供统一的标准； ( 4 )国内证券市场资产组合收益率服从正态分布的假设明显不成立，实证检验表明基于资产组合收益率正态分布假设条件下的方差? ?协方差模型对国内资产组合风险的预测存在较大的偏差，由于文中证明在收益率正态分布假设条件下基于方差? ?协方差模型进行资产组合选择的结果等价于markowitz的均值? ?方差模型，因此，均值? ?方差模型对国内资产组合风险的预测同样会存在着较大的偏差，而半参数var风险管理模型则能够取得较好的预测衡量效果； ( 5 ) var风险管理模型符合未来金融风险管理的发展趋势，基于var风险管理模型建立内容提要风险限额内控体系、风险信息披露体系和业绩评价体系，并进行金融监管，将有助于国内金融机构内部风险管理方法和外部监管技术跟上国际金融风险管理的发展潮流。