赫斯特指数造句

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这种特性可以用赫斯特指数来表示。
，用手工的方法确定赫斯特指数指数(关系线的斜率)。
等自然地理条件有关，但赫斯特指数指数显示出洪涝干旱具有变化的长程效应。
彼得斯对标准普尔500每日易变性的R/S分析得出赫斯特指数H＝0.39，有力地证明了这个假说。
如果把尼罗河流量时间系列打乱，再进行R/S分析，得到的赫斯特指数指数值也接近0.5。
说明没有时间相关性的随机时间系列曲线的赫斯特指数指数为0.5，R/S分析是分析时间系列曲线相关性的有效方法。
用尼罗河流量时间系列的R/S分析得到的赫斯特指数指数，和随机时间系列的R/S分析得到的赫斯特指数指数显著不同。
按照时间系列增长，对得到的数组与n一一取对数，并绘制在双对数图上，图中直线部分的斜率就是的指数H，称为赫斯特指数。
人们作过试验，用计算机产生一个随机时间系列曲线，利用均匀随机数给出随机系列，计算它们的赫斯特指数指数，其值接近0.5。
英国科学家赫斯特(赫斯特指数)对尼罗河进行长期的水文观测，采用的数据分析方法，称为变标度极差分析法(Rescaledrangeanalysis简称R/S分析法)。
用赫斯特指数造句挺难的，這是一个万能造句的方法
论文的第四章应用关联维数、赫斯特指数的理论与估算方法研究上海股票市场的结构特性，对上海股票市场的混沌、分形特性进行了实证分析。
对局域网和广域网上大量突发网络流量的分析结果表明,网络流量普遍存在着自相似性和长相关性,其中赫斯特指数是表征网络流量突发性的重要参数。
通过分析认为各年的流量存在着一定的时间相关性，如尼罗河流量的时间系列曲线的赫斯特指数指数是0.72，相应的分维分形数为1.28，具有正的长时间相关效应。
采用重标极差法( r s )对我国证券市场分形性进行研究，我国股票收益指数的赫斯特指数均大于0 . 5 ，循环周期在200天至400天和股票价格的lyapunov指数收敛于最大lyapunov指数。
（ 4 ）某些非线性变量可作为分析和预测股票市场的很好指标，如赫斯特指数h值可用来取代方差作为衡量证券投资风险的标准，而动态分形维则可作为市场价格变化的先行指标。
以小波提升框架为基础,结合相关系数分析法,给出了自适应的赫斯特指数估计方法,与传统的小波估计法相比,该法执行原位计算,使计算复杂性减少了约一半,同时该方法在一般意义上是无偏的。
作为例子，本文对中国股票指数时间序列做了实证分析，首先研究了中国股票指数的五天收益率的分布规律，然后运用重标极差分析方法计算出赫斯特指数，并以此为基础进行确定性检验，最后在相空间重构的基础上提取吸引子的拓扑特征指数。
第四章为我国证券市场混沌与分形的实证检验部分。我们分别对我国上海和深圳股票市场进行了股指收益率分布的正态性检验，然后利用r / s分析法分别对沪深两市进行赫斯特指数估计进而计算分形维，从而得出我国证券市场具有混沌与分形特征的结论。
基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数(H)的研究是由英国水文专家H．E．Hurst(1900?1978)在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走(分形布朗运动)能够更好地描述水库的长期存贮能力，并在此基础上提出了用重标极差(R/S)分析方法来建立赫斯特指数(H)。
本文进一步运用重标极差分析法，分别对进入规范发展阶段后的沪、深两市股价指数日收益率和周收益率进行了分形检验，发现上海股票市场和深圳股票市场均具有分形结构，赫斯特指数分别为0 . 63和0 . 65 ，长期记忆周期分别为362天和2犯天，进而得出中国股票市场有效性水平较低的结论。