累计超额收益率造句

• 实证研究一根据股票过去的累计超额收益率的高低将股票进行排序，表现最好的股票组成赢家组合，表现最差的股票组成输家组合，考察两组合的累计超额收益在检验期的变化趋势。
• 其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。
• 分别在会计差错的发生年度和差错的更正年度中，通过测试和控制样本的股票交易量、平均超额收益率和累计超额收益率在报表公布日前后各30天的时窗内的检验，说明我国证券市场的投资者对这类信息未予以特别关注，即我国上市公司的会计差错及其更正行为不具有市场传导效应，并进一步从理论上分析了这种现象产生的原因。