极值理论造句

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基于极值理论的资产组合风险研究
本文主要对p - max型极值理论进行了初步的研究。
多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用
在第三章中主要介绍了极值理论的基础和计算步骤。
摘要从随机极值理论和工程实际应用2个方面入手，对峰值因子的取值问题进行探讨。
分布在尾部的点都是一些极少发生但又具有显著影响的观测值，或者称为极值，极值理论是对这些极值提供统计分析的模型。
极值理论是次序统计学的一门分支，传统上被用来预测海啸、地震、洪水等自然灾害，近年来已被广泛地应用于金融风险的管理中。
他们研究的变分不等式具有如下形式：这种变分不等式与极值理论和偏微分方程都有密切联系。因此人们在研究中已经把它推广到了无限维空间。
拟共形映射极值理论主要讨论给定边界对应的拟共形映射族中极值映射的存在性、唯一性、及极值映射的性质与特征刻划等问题。
文摘:本文根据偏置曲柄滑块机构的运动特性和传力特性所建立的函数关系，运用极值理论推导出给定条件下传力特性最佳的计算公式，大大方便了设计应用，值得推广。
用极值理论造句挺难的，這是一个万能造句的方法
本文对极值理论的两个问题进行了探讨：一、大分位数与尾端点的渐近性质设{ x _ i }是来自未知分布f ( x )的i . i . d的随机序列。
本文运用极值理论的广义帕累托分布( gpd ) ,对以上证180指数和深证100指数为标的的股指期货保证金进行了研究,并且将之与正态分布假设下的保证金水平进行比较。
本部分首先给出了本文的研究方法一摩根集团采用的risk一metrics方法、基于garch模型的garch一t 、 garcll一右ed模型和考虑到我国政策多变性带两个虚拟变量的garch一t模型，基于极值理论的var一x方法。
极值理论主要以极值为研究对象，它注重模拟收益分布的尾部，比较有效地解决了在缺少样本的客观条件下如何预测和防范金融风险的问题，因此，越来越多的人认识到极值理论在极端事件风险管理中的巨大潜力，特别指出的是极值理论是一种模拟收益分布尾部的理论，所以可以应用于风险价值的测量。
类似于l - max型极值理论中著名的von - mise条件，本文给出了绝对连续分布函数f落在p - max型极值分布函数的吸收域中的判断条件，给出了样本与真值的误差不等式，并给出了关于p - max型极值理论的几乎处处收敛定理。
研究四种损伤定位方法的原理,即:基于极值理论的损伤定位方法、基于椭圆技术的损伤定位方法、基于四点圆弧定位法的损伤定位方法、基于神经网络技术的损伤定位方法。
论文第四章，通过研究极值ii型分布，从顺序统计量的角度出发，研究极值分布的尾部展开的一些性质，提出了一种估计极值分布参数的方法，完善了极值理论的参数估计问题，结合实际应用提出了laplace极值混合分布和一种估计var的新方法。
本文系统地阐述了极值理论和极值分布特征，以上证指数为例，将极值理论应用于风险价值的计算，并将应用结果与传统var方法计算的结果进行了比较分析，最后得出结论：传统的var计算模型是静态的模型，应用极值理论计算var的模型是动态的、相对保守的模型；与历史模拟法相比较，极值理论具有超越样本的预测能力。
通过引入多元函数极值理论、求解复杂极值问题的hookejeeves模式搜索法及一种较为新颖和高效的试验点选择方法：均匀设计法，建立以最短油井轨迹曲线长为目标的二维油井轨道优化设计模型，并对影响井轨迹曲线的参数进行了较为详细的分析。