条件方差造句

• 最后讨论了条件方差持续性质在金融分析中的现实意义。
• 在pp图的应用中，检验了对数收益的无条件方差的分布和arch类模型。
• 给出了基于“已实现”波动自回归移动平均模型的实证分析，指出当模型具有单位根时条件方差对资产定价的影响是持续的。
• 在“已实现”波动自回归移动平均模型基础上，从条件方差持续性的角度，讨论了条件方差的持续性对资产资本定价模型的影响。
• Engle ( 1982 )提出的arch模型，对经济时间序列中的条件方差分析十分有用， arch模型可以很好地刻划金融数据。
• 应用相关性分析，得出了收益率序列之间不存在明显的序列相关性，而收益率平方序列存在显著的相关性，即方差序列存在相关性，因此我们使用g刁rch模型建模来估计条件方差，计算出了模型中的相应参数
• 为了进一步检验盈余预告新规则实施效果，我们考虑从波动性入手对股票市场的稳定性进行系统分析。我们尝试利用波动率数值的时间序列表现进行研究，力图了解：预告公司股票日收益率序列的时变条件方差是否满足稳定性要求。预告公司股票是否存在信息非对称性调整现象，即对利好利空消息分别做出何种反应。

• 条件方差的英语：conditional variance