套利机会造句

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但这样的无风险套利机会是不存在的。
潜在的套利机会意味着这样的利润不可能存在。
如果出现这两种情况市场就会出现较好的跨期套利机会。
同时，当投资者打算锁定到期时的最小收益时，可以产生套利机会。
传统金融学的许多理论结果都是以“无套利机会存在”作为前提的。
而且，一些被创造出来给某些机构去充分利用套利机会，或投机的衍生战略。
其结果是，伦敦的价格会逐渐上升，而纽约的价格会逐渐下跌，这样的套利机会将最终消失。
对冲基金受到套利机会的吸引，难怪许多对冲基金试图缩小公开市场估价与私人股本估价的差距。
对此套利组合的分析结果表明：只要存在无风险套利机会，无论风险投资者的偏好如何，都能在不增加风险的基础上，获得较高的收益。
市场效率越强，价格向均衡价值的回归就越迅速，越准确，套利机会就越少，越难于捕捉，而市场与无套利均衡状态就越接近。
用套利机会造句挺难的，這是一个万能造句的方法
根据无套利的均衡思想,在一个均衡的市场条件下,套利机会消失了,然而非均衡才是市场的常态,套利机会事实上无处不在,在一个初级发育的市场,套利还可能创造令人惊奇的收益。
本文以mbo的两大参与方?所有者与管理层为研究对象，在理论结合实际的基础上，对mbo的运行机制与mbo在中国的实践做了具体的分析和探讨。文中首先介绍了mbo产生的理论基础，包括不对信信息理论与套利理论，指出由于所有者与管理层的信息不对称，导致参与方对企业价值评估的差异，从而产生企业价值套利机会，是mbo产生的根本原因。
在delbaenandschachermayer ( 1994 ， 1995 ， 1997 )研究的nflvr ( nofreelunchwithvanishingrisk )条件的基础上，本文进行了一些改进。先定义等价鞅测度，再根据等价鞅测度的相关性质，得到了弱市场条件下的投资组合无套利机会的存在性和判别定理。
结论就是:期货市场是无效率的,无论利用模型套利模型还是趋势套利模型都存在着套利机会,并能获得比较客观的收益;利用模型套利模型,平均每年市场所能提供的较佳机会不多,而趋势套利模型却可以反复入场操作,增加资金的使用效率;套利过程中需要必要的风险控制。
股票市场交易量与价格波动性之间的关系，长期以来一直是金融领域的一个重要话题。因为量价关系不但是了解金融市场微观结构的一个重要途径，也是研究套利机会或者说市场有效性的重要手段。
( 2 )第二章是在非均衡市场套利机会存在性研究的基础上，利用harrisonandpliska ( 1983 ) andjacod ( 1979 )研究成果(一个市场是完备的当且仅当其标准化市场中存在一个对等的鞅测度) ，本文利用线性空间的有关知识得到了另一个更为简洁的判定市场完备性的结果。
本文基于无套利理论对股票指数期货进行定价，给出了股票指数期货实际的无套利数学模型，根据该模型可得出:套利者应该根据自身的套利成本判断是否有套利机会，在进行套利交易时应该灵活地运用本文给出的套利交易的变形策略，使套利交易收益更高。