大豆期货造句

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我国大豆期货价格影响因素分析
我国大豆期货市场价格发现功能的实证研究
中国硬麦和大豆期货市场套期保值绩效的实证研究
卖出大豆期货合同同时买入豆油和豆粕期货合同。
两种分析方法都得出目前影响大商所大豆期货价格最关键的因素是cbot大豆期货价格和国内大豆现货价格这一结论。
3月份交割的玉米价格涨至每蒲式耳4 . 19美元，为6个月以来的最高点，而1月份交割的大豆期货则跃升至34年高点? ?每蒲式耳11 . 32美元。
至此，很多交易者认为，导致大豆期货价格走低的唯一原因便是玉米期货的影响，另外，很多种植者考虑在下一季节扩大玉米种植。
在芝加哥， 2008年3月交割的小麦和糙米期货价格均跃升至历史最高水平，大豆期货价格创下34年新高，玉米价格也升至11年高点。
从1954年3月8日到1954年5月27日，大豆期货从343 ?美分涨到了422美分，在50个自然日合35个交易日内就有78 ?美分/蒲式耳的利润，这样10000蒲式耳将获得7800美元的收益。
明年1月交割的大豆期货基准价格上周五升至每蒲式耳11 . 64美元，创34年新高；同样于1月份交割的糙米期货基准价格更是创下了每英担13 . 310美元的历史新高。
用大豆期货造句挺难的，這是一个万能造句的方法
由于大豆期货市场存在连续性，不同合约交易的标的都是相同的标准化合约，只要资金足够，理论上就存在永远不平仓的操作。
在芝加哥，小麦期货价格上涨16美分至每蒲式耳9 . 31美元，距离其历史高点59美分，而大豆期货价格升至12 . 38美元，创下34年新高，玉米期货价格距近期创下的11年高位仅咫尺之遥。
从我国大豆期货交易史上来看，典型的逼仓事件主要表现在1998年11月合约和2001年9月合约（简称为“ 9811合约”和“ 0109合约” ）。
整个成交量较大。预估大豆期货合约成交量为142 , 474手，期权约27 , 785手。豆粕期货合约成交量预估为49 , 913手，期权合约3 , 351手。豆油期货合约成交量预估为73 , 060手，期权合约10 , 040手。
最后选择对大商所大豆期货价格有影响的因素作为变量，建立大商所大豆期货价格形成的多元回归模型，以便对大商所大豆期货价格形成机制作出适当的解释，并应用因子分析方法对回归模型中的变量作进一步的分析。
对于经常在“逼空季节” （见附文“大豆期货为何轻易出现逼仓” ）遭受损失的空头来说，相应的策略是通过移仓来拖延交割的时间（基本上将仓位移至每年的11 、 1 、 3月合约，但是，由于1 、 3月合约交易规模不大，一般移仓操作的主要对象是11月合约），降低损失之余甚至还能实现扭亏为盈的目的。
然后以实证分析的思路重点对大商所大豆期货价格形成机制的主要因素进行定性和定量分析，主要采用数理统计和计量经济学的方法对大豆供求状况、期货价格与现货价格关系、基差、远近合约的价差、大豆与豆粕期货价差、大商所与cbot大豆期货价格对照关系等数据作统计分析和对比。
通过对大商所大豆期货合约的基差和价差变动规律进行研究，并与cbot这一历史悠久、运行成熟的期货市场的有关情况进行对比，了解大商所期货市场运行的效率，检验大商所大豆期货价格形成的有效性。