回望期权造句

• 基于时变参数且具有随机寿命的欧式回望期权的定价
• 强路径相关期权主要有两种：亚式期权(Asian option)和回望期权(lookback option)。
• 回望期权的收入部分地决定于标的资产在期权有效期内的最低或最高价格。
• 回望期权就是这样一种路径依赖型期权，它的敲定价格依赖于整个“回望期”内的原生资产的价格。
• 应用等价鞅测度，伊藤公式，反射原理和随机微分方程等数学知识，探讨了利率为随机的情况下回望期权的定价问题。
• 第二，探讨利率服从Vasicek过程的回望期权的问题，利用风险中性贴现方法得出浮动执行价格的回望看涨期权的定价模型，进一步推广Goldman给出的回望期权的定价公式。
• 在亚洲期权里，到期收益取决于平均值；在回望期权里，到期收益取决于最大值或最小值；在障碍期权里，在达到一定水平或达不到基本水平的条件下则合同终止。
• 第九、十、十一章研究的是用离散方法对变异期权进行定价，其中，第九章是用打靶格法对一列变异期权进行定价；第十章，用改进的打靶格法对标的资产的价格服从cev过程的变异期权进行定价；第十一章用五叉树模型对双回望期权进行定价。
• 亚式期权在到期日的收益依赖于整个期权有效期内原生资产经历的价格的平均值，又因平均值意义不同分为算数平均亚式期权和几何平均亚式期权；回望期权的最终收益则依赖与有效期内原生资产价格的最大（小）值，持有人可以“回望”整个价格演变过程，选取其最大（小）值作为敲定价格。