协方差阵造句

造句与例句手机版

奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析
相应的协方差阵及有关参数的一致最小风险无偏
滚动时域估计中先验估计误差协方差阵的递归算法
摘要讨论了协方差阵未知的椭球等高线性模型中的稳健性问题。
2 .对采样协方差阵求逆( smi )算法进行了分析和研究,并将算法应用到圆阵的信号处理中。
在观测噪声不满足时间不相关的假设情况下，卡尔曼滤波将达不到最优滤波效果，并且其误差协方差阵也是错误的。
摘要针对地下工程水平方向的贯通误差问题，在精度分析中将贯通点看作两个不同的点，得到其方差协方差阵。
在证券收益率之间的协方差阵为正定矩阵时，给出了以值风险为风险指标的含有交易费的证券组合投资模型，并分别在允许卖空和不允许卖空两种情形下进行了讨论。
并且通过定义增量误差四元数,推导出满秩空间中误差协方差阵的传播方程,解决了由于四元数正交约束所造成的协方差阵奇异性问题。
文摘:针对线性加权回归模型，从统计诊断的角度分析了协方差阵扰动的影响度量和回归系数的估计效率，并给出了2种效率的下界
用协方差阵造句挺难的，這是一个万能造句的方法
我们应用这些估计的协方差阵的行列式之商，即一种相对效率比较了这些估计的优劣，所得结果对实际应用具有一定指导意义。
该类算法首先将阵列接收的宽带信号变换到频率域，然后对于每个频率形成阵列接收信号协方差阵，最后由该协方差阵的次对角线元素估计宽带分布源的到达角，其主要特点是避免了相位展开。
因为这时模型协方差阵结构仍含有方差参数，因此我们的目标是寻求可行估计。我们通过对原模型做适当的线性变换，获得了导出模型，这些模型都是奇异线性模型。
证明当协方差阵在一定范围内变动时，广义最小二乘估计在一大类损失函数下都是风险最小的估计；广义最小二乘估计关于协方差阵和损失函数同时具有稳健性。
在证券收益率协方差阵不一定存在时，给出了不同于以往以证券收益率间的方差或是半方差为风险度量指标而是以绝对离差为风险指标和以半绝对离差为风险指标的含有交易费用的证券组合投资模型。
本文在已有工作的基础上，开展了以下几个方面的研究工作： 1 、根据多尺度模型尺度不变性，即利用尺度间的markov性，给出了一类1 - d随机过程基于一般q阶树的多尺度表示方法，建立了相应的多尺度动态模型，详细推导了多尺度模型中的状态转移阵、扰动阵、初始状态和相应的协方差阵，并通过计算机仿真给出了不同阶树的多尺度采样路径。
通过多方程模型系统的统计结构，证明了矩阵正态? wishart先验分布是模型参数( ， )的共轭先验分布，研究了该先验分布下模型系数矩阵、精度阵和协方差阵的后验分布及其贝叶斯估计，对模型预报密度函数进行了严格的数学推导，并将其应用于多元质量控制领域，构造了贝叶斯均值向量联合控制图；结合wishart分布与x ~ 2分布之间的关系，设计与推断了贝叶斯多指标过程能力指数及其贝叶斯置信下限。
这一滤波方法对高度非线性的动力学系统模型与观测模型做了线性化近似处理,并选择由弹道位置与速度分量组成的6维状态矢量及其相应的协方差阵来评估系统滤波的效果。
新方法只需要解算几个历元的单频gps相位数据，可以得到比较准确的模糊度浮动解及其相应的均方误差矩阵，用均方误差矩阵代替协方差阵，结合lambda方法，可准确快速地解算模糊度。
首先，借助hilbert空间理论，提出了距离估计的d -解，给出了d -解的必要条件，这个条件在线性函数类里即是极小二乘估计法， d -解的必要条件满足的方程实质上将极小二乘估计法推广到多函数及非线性函数类。再而，详细地研究了多元弱平稳序列自回归模型ar ( p )的参数经典的矩的替代估计和极大似然估计，获得矩的替代估计的一致性的结果。对基于gauss白噪声假设多元弱平稳序列自回归模型的均值、白噪声的协方差阵的极大似然估计都有依分布收敛到多元正态分布的统计性质。