利率互换造句

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基于支持向量机的利率互换定价研究
企业基于利率互换的利率风险控制策略
最常见的形式包括利率互换、通货互换和信用互换。
期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用
摘要利率互换定价主要是受到金融市场利率期限结构的影响。
同时，介绍了期权、期货和利率互换三种金融衍生工具的实际应用。
随着金融改革的深化与发展，利率互换在我国也获得了新的发展空间和发展机遇。
利率互换/互换出于交换各自义务诸如利率义务而在双方之间建立的一种合同。
摘要自1982年国际金融市场的第一笔利率互换交易发生以来，利率互换在国际金融市场上被广泛应用。
通过实例对利率互换进行了介绍与分析，针对我国利率互换业务的发展障碍，提出了发展利率互换业务的路径选择。
用利率互换造句挺难的，這是一个万能造句的方法
立方插值法在零息收益曲线的构造时以及在对附息债券、债券期权、利率互换定价时优于三次样条插值法和线性插值法，是三种插值方法中最好的方法。
通过将这三种期限结构估测方法应用于零息收益曲线构造，应用于零息国债及其期权、附息债券、利率互换、利率互换期权、远期利率协议、利率上限、利率下限等利率衍生产品价格的估测，并比较所估测结果的误差，得出的结论是：三种期限结构估测方法会导致在计算不同利率衍生产品价格时产生差异。
当三种期限结构估测方法应用于利率互换期权、利率上限期权、利率下限期权、远期利率定价时，立方插值法和三次样条插值法尽管都优于线性插值法，但是它们之间却没有优劣之分。
发达国家关于利率风险管理的研究和实务较有成效，金融工程学为我们提供了管理利率风险的多种金融工具，主要包括远期利率协议、利率期货合约、利率互换以及期权等等金融衍生产品。我国管理利率风险的研究比较薄弱，引入国外先进的管理技术很有必要。
本文在国内已有的相关课题的基础上做出了一系列创新：通过对远期贷款的当期估值以及对信用风险转移矩阵的构建，实现了信用风险var值的测算；通过对流动性风险缺口与利率风险缺口的构建实现了对两种风险的定量评估以及风险评级；通过对远期外汇协议以及利率互换风险的评测，使表外业务的风险评估成为可能；用var方法测量了债券投资的风险，使商业银行投资业务的风险程度得到了控制。
依据美国国库券收益率和互换利率数据，结合我国国库券收益率数据，采用非参数的支持向量机预测模型模拟出利率期限结构；在已知利率期限结构的基础之上，采用支持向量机的方法模拟估计出利率互换的固定利率，从而构造出一种系统的利率互换定价方法。