信用价差造句

• 信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。
• 摘要假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关，建立了两因素信用价差简化模型。
• 简要评介了信用衍生品基础模型、股票价值模型、信用价差模型、信用评级模型、篮子信用衍生品的定价模型。
• 信用保护买方，即信用价差期权购买者，可以通过购买价差期权来对冲信用敏感性债券由于信用等级下降而造成的损失。
• 信用价差期权分为看涨价差期权和看跌价差期权，允许到期时协议的买方单方面选择支付或不支付依据相应条款而事先约定的利差。
• 利用随机分析和偏微分方程的方法，讨论了违约债券的信用价差和违约概率的期限结构，并应用数值算例分析了期限结构的变动规律。
• 信用风险由两部分组成，一是违约风险，指交易一方不愿或无力支付约定款项致使交易另一方遭受损失的可能性；二是信用价差风险，指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。
• 单一产品（Single name）是指参考实体为单一经济实体的信用衍生产品，一般而言，包括单一名称信用违约互换（Credit Default Swap，CDS）、总收益互换（Total Return Swap，TRS）、信用联结票据（Credit-Linked Note，CLN）及信用价差期权（Credit Spread Option，CSO）等。
• 信用价差期权假定市场利率变动时，信用敏感性债券与无信用风险债券的收益率是同向变动的，信用敏感性债券与无信用风险债券之间的任何利差变动必定是对信用敏感性债券信用风险预期变化的结果。
• 联邦资金期货、收益率曲线、信用价差、波动性、期权价格衍生工具、不同种期货价格相互关系、工业品期货价格指数等股票期货市场指标中，大部分指标被金融领域的专家和各类媒体忽略或冷落，然而事实证明，这些指标往往能够十分准确地为投资者提供有关后市变动方向和强度的预警。