分布假设造句
例句与造句
- 关于现场失效数据指数分布假设检验的分析
- 几何分布假设检验的一个注记
- 岩石边坡中滑动面水压分布假设的改进
- 传统参数var计算方法大多使用正态分布作为分布假设。
- 更新各种港口设施所处理海运及河运货物量的分布假设；
- 用分布假设造句挺难的，这是一个万能造句的方法
- 由于tailvar方法计算较为繁琐，论文会基于正态分布假设给出了一个简化方法。
- 首先，中国证券市场的指数收益率严格来说是不服从正态分布的，那么基于正态分布假设下计算出来的var值存在较大的偏差。
- 现行有关设计规范和技术标准均采用剪应力均匀分布假设进行设计，但这种设计假设与锚杆受力的实际情况不相符合。
- 其次，运用数理统计的方法，利用非参数的分布假设检验建立各个评估要素的误差统计数学模型，划分误差分布区间。
- 不但比传统的正态分布假设检验和抽样检验具有更高的精度，而且更加便于应用，许多假设检验和抽样检验难以处理的问题（如母体百分率和百分位值的检验） ，采用置信检验可以容易地得到解决。
- 本文运用极值理论的广义帕累托分布( gpd ) ,对以上证180指数和深证100指数为标的的股指期货保证金进行了研究,并且将之与正态分布假设下的保证金水平进行比较。
- 摘要综述了水工建筑物及水利机械上脉动压力的五种分析方法：概率和随机过程法；时空相关法；数据拟合法；根据实验测点数据分布假设法；流体力学方法。
- Var模型求解的关键问题是对预测误差样本数据概率分布的定义,结合已有的历史数据样本和专家经验,最终采纳了正态分布假设条件下求解出的var临界值进行验证,验证结果表明,与现有方法比较,基于var模型得出正确决策的概率有了明显提高。
- 通过研究分析，本文主要得出如下结论： ( 1 )传统的markowitz均值? ?方差模型仅仅是在资产组合收益率正态分布假设条件下基于var风险管理模型进行资产组合选择的特例，与均值? ?方差模型中的方差风险度量方法相比， var风险管理模型能够更全面、更贴切地衡量资产组合的风险，且基于此模型能够更有效地进行资产配置决策； ( 2 ) var风险管理模型能够满足更高层次风险管理者对风险信息的需求，有助于整体风险管理效率的提高； ( 3 )基于var风险管理模型的raroc绩效评价能够反映资产组合管理人的真实业绩，从而为金融机构风险限额的分配和激励约束机制的制定提供统一的标准； ( 4 )国内证券市场资产组合收益率服从正态分布的假设明显不成立，实证检验表明基于资产组合收益率正态分布假设条件下的方差? ?协方差模型对国内资产组合风险的预测存在较大的偏差，由于文中证明在收益率正态分布假设条件下基于方差? ?协方差模型进行资产组合选择的结果等价于markowitz的均值? ?方差模型，因此，均值? ?方差模型对国内资产组合风险的预测同样会存在着较大的偏差，而半参数var风险管理模型则能够取得较好的预测衡量效果； ( 5 ) var风险管理模型符合未来金融风险管理的发展趋势，基于var风险管理模型建立内容提要风险限额内控体系、风险信息披露体系和业绩评价体系，并进行金融监管，将有助于国内金融机构内部风险管理方法和外部监管技术跟上国际金融风险管理的发展潮流。
- 但var的计算方法一直都是基于正态分布假设下的，本文系统研究了一些可以描述时间序列收益率分布的峰度和偏度的一些统计分布，如：正态分布、学生氏- t分布、有偏的学生氏- t分布、广义误差分布等。
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