鞅论造句

• 本论文主要致力于金融学中若干期权定价问题的研究，运用鞅论、随机分析等数学工具，尝试推广和创新其中的某些结论，试图得到更好的或对金融实践具有指导意义并且易于操作计算的结果。
• 摘要假定在股票支付连续红利率的情况下，我们将建立支付连续红利率服从跳过程的股票期权定价模型，并利用鞅论和随机分析的方法给出欧式看涨期权定价模型及看涨和看跌期权的平价关系式。
• 提出了在鞅论中基本的局部鞅分解引理；给出了半鞅随机积分的“初等”定义，为研究随机积分的性质提供了简单途径；用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则，改进了Novikov和Kazamaki准则及某些其它结果。
• 郑伟安教授长期从事概率论、鞅论、随机微分几何、随机力学、对称马称科夫过程等方面的研究，先后访问了德国比尔费尔德大学、英国爱丁堡大学、法国图卢斯大学、法国巴黎十三大学等，研究成果丰硕。
• 1951年伊藤清建立了关于布朗运动的随机微分方程的理论(见随机积分)，为研究马尔可夫过程开辟了新的道路；近年来由于鞅论的进展，人们讨论了关于半鞅的随机微分方程；而流形上的随机微分方程的理论，正方兴未艾。
• 由此他得到随机微分的链式法则，以及随机平行移动的观念，这预示1970年随机微分几何学的建立面对一般的Markov过程的鞅论方向、位势论方向以及其他各种推广，伊藤都进行了一些研究，例如1975年他导出伊藤积分和Stratonovich积分的关系，以及无穷维随机变元情形的推广。
• 60年代，法国学派基于马尔可夫过程和位势理论中的一些思想与结果，在相当大的程度上发展了随机过程的一般理论，包括截口定理与过程的投影理论等，中国学者在平稳过程、马尔可夫过程、鞅论、极限定理、随机微分方程等方面也做出了较好的工作。
• 本文主要致力于金融学中重设型期权定价问题的研究,运用随机过程、鞅论?随机分析等数学工具,尝试推广某些结论,试图得到更好的或者对金融实践具有指导意义并且易于操作计算的结果。具体来说,本论文共分六章来进行两点重设型期权的定价研究。